El mito galés de Annwyn recibe su nombre de una leyenda céltica sobre un reino donde todas las cosas son posibles y no están atadas a las restricciones del tiempo o el espacio. Es la fuente de toda la sabiduría céltica y el lugar donde se pueden llevar a cabo grandes proezas. En la mitología insular bretona, Annwyn era una región infernal, gobernada por Arawn, o (mucho después) por Gwynn ap Nudd. Según la leyenda, Dios le dio a Gwynn el control sobre los demonios para que «este mundo no sea destruido». Originalmente, se dijo que Annwyn estaba en un lugar tan lejano en el oeste que ni siquiera Manawyddan ap Llyr, el dios del mar y la meteorología, lo había encontrado, por lo que sólo podías llegar a Annwyn muriendo. Después, sin embargo, se dijo que aquellos que aún estaban vivos podían entrar en Annwyn, cerca de Lundy Island y de Glastonbury Tor. En el Libro de Taleisin hay un poema del siglo X titulado Los botines de Annwyn. Trata sobre el Rey Arturo y sus caballeros viajando por Annwyn, buscando un caldero mágico guardado por nueve mujeres. Sólo siete caballeros sobrevivieron al viaje y esta fábula ha sido considerada como la precursora de las posteriores historias del Santo Grial que implicaban al Rey Arturo y a sus Caballeros de la Mesa Redonda. Las nueve doncellas se referían a grupos reales de nueve sacerdotisas en la arcaica sociedad celta. Geoffrey de Monmouth contaba historias de Morgana le Fay y otras ocho sacerdotisas en su poema, Vita Merlini, que vivieron en la Isla de las Manzanas o Avalón. Como resultado Avalón se identificaba a menudo con Annwyn porque es una estilizada anglicanización de la palabra.
